パラメータの最適化①
今回もこれまで説明に使ってきたEA（FXTF RSI 50、FXTF作成）を使いますが、
第1回で見たEAのパラメータ画面をもう一度ご覧ください。
RSIの期間
上から4つ目の変数に「RSIの期間」があり、デフォルトでは14という値が設定されています。
RSIにおける14という期間は一般的なものですが、短い期間で9を使ったり長い期間で34を使ったりとRSIのパラメータにはこれが正解というものはありません。
ドル円4時間足チャートにRSIを表示したチャートをご覧ください。
※画像はクリックで拡大可能
14と9では目立った違いがありませんので、上のチャートでは14期間（青）と5期間（ピンク）のRSIを表示し、
RSIのレベル表示は見やすくするため、下図のように30と70を削除し50を追加してあります。
50ラインの上抜けで買い、下抜けで売りというのが現在説明に使っているEAの基本部分ですが、チャートを見ても分かる通り期間を変えることで売買の頻度もタイミングも全く異なっていることが見て取れます。
もちろん、最初に書いた通りで正解があるわけではありませんから、どちらが良いといのはチャートを見ただけではわかりません。
しかし、MT4にはパラメータを最適化する機能があり、使うEAでどのような値を取ればより収益が増えるのか簡単に確認することが出来ます。
パラメータの最適化
一般的にどのEAを作る場合でも、テクニカル指標のパラメータの値を決める際には、いくつかのパラメータを比較検討した上で、より収益が上がるパラメータを設定するものです。
今回はEA（FXTF RSI 50、FXTF作成）で第2回に表示したUSDJPYの損益曲線がよりパフォーマンスを上げる設定があるかどうかを例に、RSIの期間を変えることで損益曲線の変化がどうなるかを見ていきましょう。
まず、デフォルトの14期間におけるUSDJPYの損益曲線（2016/1/24～2017/1/24）をご覧ください。 ※画像はクリックで拡大可能
このままでも十分なパフォーマンスですが、この損益曲線がRSIの期間を変えることでどうなるかMT4の「最適化」を使ってみます。
最適化は下図のようにストラテジテスターの最適化にチェックを入れることで使えるようになります。
さらにエキスパート設定を開きます。
変数のRSIの期間にチェックマークを入れ「スタート＝5、ステップ＝１、ストップ＝30」とします。これは、RSIの期間を5から30まで1ずつ増やして全部で26パターンの結果を比較する例です。値の欄は初期値のままで構いません。
気を付けなくてはいけないことは、上記の例では26パターン全ての検証を行うことと同じですから通常の検証の26倍もの時間がかかります。あまりパターンを多くするとそれだけ時間がかかりますし、パラメータが2つあるような場合（2本の移動平均線のGCとDC、等）、もしそれぞれで26パターンを試すと26×26＝676となりますので、いつまで経っても終わらないということになりかねません。
それでは、最適化の結果をご覧ください。
最適化の結果
最適化が終了すると、ストラテジテスターの「セッティング」タブの横に「最適化結果」と「最適化グラフ」の2つのタブが表示されます。※画像はクリックで拡大可能
左側から各項目を見ると以下のようになっています。
●パス＝試行した期間の短いものから1～26のパス数
●損益＝各パスの損益
＊損益の大きいものから順に並んでいるのが初期状態。
タイトル欄の他の項目をクリックすることでソートする項目は変更可能。
●プロフィットファクタ＝各パスのプロフィットファクタ
●期待利益＝各パスの期待利益
●ドローダウン＄＝各パスのドローダウン（金額ベース）
●ドローダウン％＝各パスのドローダウン（％ベース）
●パラメータの入力＝各パスのパラメータ情報
損益順にソートした結果では、パス数1のRSI期間＝5が最適化された結果であることがわかります。
最適化グラフもご覧ください。※画像はクリックで拡大可能
各パスの最終損益がグラフ表示されていますが、左端のパス１（RSI期間＝5）の損益が最も高いことが確認できます。
長くなってきましたのでいったん区切って次回も最適化の話を続けます。
◆本稿は筆者の個人的見解に基づき、執筆されたものです。あくまでも個人ユーザー向けのコラムとして提供された参考記事であり、FXTFの見解、分析ではございません。
